Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos (2004)
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- Synopsis
- Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
- Copyright:
- 2004
Book Details
- Book Quality:
- Publisher Quality
- ISBN-13:
- 9783322817280
- Related ISBNs:
- 9783824480746
- Publisher:
- Deutscher Universitätsverlag
- Date of Addition:
- 08/24/22
- Copyrighted By:
- N/A
- Adult content:
- No
- Language:
- German
- Has Image Descriptions:
- No
- Categories:
- Nonfiction, Business and Finance
- Submitted By:
- Bookshare Staff
- Usage Restrictions:
- This is a copyrighted book.